现在，辽国五京中的上京、东京和中京皆被金太祖占领，只有南京（燕京）与西京（今山西大同）还在天祚帝手里。天祚帝从中京逃往南京，已成惊弓之鸟。南京留守耶律淳是天祚帝的堂叔。耶律淳劝天祚帝留在南京，组织大辽所有军队，与金军进行决战。但天祚帝不答应，他觉得南京也不安全，迟早也会被女真人攻破。他封耶律淳为秦晋国王，令其集中军队抗击女真人，自己要去西京召集西北各部兵马。
    这天，天祚帝携带着家眷，和五百多包珠玉珍宝，在卫兵保护下悄悄离开燕京，西出居庸关。但他并没直接去西京大同，而是前往鸳鸯泺。
    鸳鸯泺（今河北张北）在坝上草原，因南北有两个明镜似的湖泊而得名。这里水草丰美，环境宁静，水禽众多。最有特色的是，这里栖息着成群结队的鹅雁，是天祚帝最喜欢的狩猎场所之一，他每年至少来一次。但现在天寒地冻，不是狩猎鹅雁的季节。
    天祚帝此次来鸳鸯泺，是想隐蔽在这里休息几日，以平抚自己那颗仓皇不安的心。
    天祚帝名叫耶律延禧，这年四十八岁，他是辽道宗耶律洪基的孙子。他父亲是太子，可是在他年幼时，他父母遭到陷害都被辽道宗处死了。辽道宗后来知道自己上了奸臣的当，很后悔，于是对耶律延禧格外疼爱。
    耶律延禧曾受封梁王、燕国王等爵位，又历任太尉、中书令、天下兵马大元帅等职。1091年（辽大安七年）被正式确立为皇位继承人。1101年(辽寿昌七年)正月，辽道宗去世，耶律延禧奉遗诏继位，比宋徽宗继位晚一年。
    枢密使萧奉先也跟随天祚帝来到了鸳鸯泺。这天，他向天祚帝报告说：“刚刚接到探马来报，余睹正率军朝这边奔来。”
    天祚帝闻讯有些惊慌，不知所措，问：“这可如何是好？”
    萧奉先说：“余睹是宗室之子，实际上并无亡辽之心，他只不过是想立晋王为帝罢了。为彻底打碎他的梦想，为保社稷江山永存，何必吝惜一子？诛杀晋王，余睹可不战而退。”
    天祚帝有些犹豫：“余睹能不战而退吗？”
    萧奉先劝道：“现在形势已十万火急，陛下不能再犹豫不决了！”
    天祚帝遂即下旨，赐晋王耶律熬卢翰死。晋王年仅二十岁左右，文武双全，从小立志报效大辽国。接到圣旨后，他含泪拔出佩刀，毫不犹豫，自刎而死。
    辽军官兵闻听晋王遵旨自刎，无不痛哭流涕。自此，辽国朝臣和诸军官兵对天祚帝彻底失望，对萧奉先更是痛恨不已。
    金军攻占中京后，缴获了大批战略物资，其中有：战马一千二百匹、牛五百头、骆驼一百七十头、羊四万七千只、车辆三百五十辆。
    统帅斜也一边分兵屯守要害，一边派人回咸州向金太祖报捷。
    金太祖很高兴，给斜也下诏说：
    “你们统兵在外，恪守职责，攻下城邑，安抚百姓，朕很赞赏。你们已分遣将士去招降山前诸部，计划安排都已妥定，这都很好。如果山后不能马上进军，就垦田放牧，等到秋天再举兵。要深入计议，如果发现可以进军，就要当机立断，要见机行事。如果需要增兵，就具数报上。不要仅凭一次战役之胜利，队伍就松弛散漫。要善于安抚投降归附者，要向将士们宣读朕的诏书，让他们都明白朕的心意。”
    这时候，盘踞在北安州（今河北隆化）的奚王霞末，不断出兵骚扰金军。斜也令粘罕率军进攻霞末，将其除掉。粘罕与兀室、娄室等领兵分进合击，很快便占领了北安城。
    粘罕让兀室负责管理北安州，并派人侦察天祚帝下落。兀室派出多路探马，四处打探消息。这天，探马抓获了天祚帝的一个护卫，名叫耶律习泥烈。从他嘴里得知天祚帝正在鸳鸯泺，已将晋王赐死，辽军现在人心散乱，毫无斗志。
    粘罕感到这是一个很好的进军机会，立即写信给斜也，请求出兵进攻鸳鸯泺。斜也回信说：“出征时，皇上并未让我们进军山西，此事须祥议。”
    粘罕已做好了出兵奇袭天祚帝的准备。看了斜也回信后，他想战机稍纵即逝，必须抓住不放，于是决定，自己先行出兵。进军途中，他又写信给斜也说：
    “皇上虽然没让咱们进攻山西，但让我们见机行事。如果错失这个擒获辽帝的好时机，以后恐怕难办。我已率军出发，与大军何处相会，望告知。”
    斜也见信后仍犹豫不决。这时，恰好金太祖庶长子斡本在此，斡本一再劝说斜也采纳粘罕的建议。于是，斜也派人通知粘罕：大军可在奚王岭会师。
    随后，斜也在奚王岭召集诸将开会，会议决定兵分两路，进军山西。斜也从青岭进军，粘罕从瓢岭进军，两军在羊城泺会师。
    三月初，粘罕率军到达鸳鸯泺。可是，天祚帝已闻风而逃，捺钵营帐还扎在湖岸边上，营帐里还散乱着许多生活物资，没来得及搬走。
    粘罕令兀室率军继续寻踪追击。