對於逃亡夾山的天祚帝，北宋朝廷一直很重視，一直密切關注。童貫認為，隻要天祚帝大旗不倒，遼國殘餘勢力就會有東山再起之希望，就必為大宋後患。因此，要想鞏固大宋對燕山地區的統治地位，就必須想辦法將天祚帝控製住。
    童貫經過日夜思考，終於想出了一個好辦法。他向宋徽宗建議說：
    “趁天祚帝現今流離失所狼狽不堪走投無路之際，我們派人前去夾山招納，他一定願意來歸。因為天祚帝這人素來生活奢侈，羨慕向往我天朝社會。如果他能來歸，那麼燕山地區就會穩定，就可以斷絕其國人之望。”
    宋徽宗覺得童貫分析的有道理，於是讓童貫物色合適人選，去夾山“誘之”。
    從事後結果來看，童貫對當時北方形勢的分析與判斷嚴重失誤，他過於看重天祚帝的影響力，而對於金人的威脅力卻又看得過輕。
    不久，童貫將一名西域僧侶推薦給宋徽宗，這名僧侶說他有辦法進入夾山。宋徽宗令其持禦筆絹書，前去秘密聯絡天祚帝。
    這名西域僧侶不辱使命，深入夾山，找到了天祚帝。天祚帝很高興，也給宋徽宗寫了回信，答應來歸大宋。
    宋徽宗於是在下封信中直接將書信改為詔書，“示欲臣之”，並向天祚帝保證：“歸來後，則待以兄之禮，位燕、越二王上，築第千間，女樂三百人，禮待優渥”。
    天祚帝見信大喜，於是給宋徽宗回信，“約期相接”。宋徽宗遂讓童貫到太原“密迎之”。
    剛開始時，這件事很注意保密，但隨著往來次數增多，知道此事的人也越來越多。因僧侶往來皆路過雲中，“故金人盡知。”
    但金人對這名西域僧侶表麵上不動聲色，也不實行抓捕，隻是暗中觀察跟蹤。金人希望利用這個機會，在天祚帝離開夾山時再進行收網，將其一網打盡。
    耶律大石出走後，天祚帝並沒立即下山，他對駐守雲中的金軍元帥囯相粘罕有些打怵，遲遲不敢出兵。
    公元1124年冬天，天祚帝獲悉粘罕已回上京彙報工作，兀室代理元帥之職，他以為時機已成熟。於是，天祚帝率契丹與韃靼聯軍共五萬人馬出夾山，下漁陽嶺（即今蜈蚣壩），接連攻下天德軍（今內蒙古烏拉特前旗北）、東勝（今內蒙古托克托）、雲內（今內蒙古土默特左旗）寧邊（今內蒙古準格爾旗）等州，大軍如入無人之境。
    天祚帝這次出山南下，其真正目的並不是收複燕雲失地，而是想趁機去投靠宋朝。他不僅帶走了夾山的全部軍馬，而且還“並攜其後妃、二子秦王趙王及宗屬”。此外，他還攜帶著各種珍玩珠玉金銀器皿等寶物五百多袋。很顯然，這次行動是天祚帝有計劃的一次大搬家。
    天祚帝並不知道，此時金軍正張網以待。他率軍剛過雲中（今山西大同），忽然接到報告說，兀室“以大兵遮其歸路”；之後不久，又接到報告說，粘罕已回到雲中，正派軍前來追襲。天祚帝聞訊大驚，急令大軍速向武州(今山西神池)挺進。
    當時，兀室將蔚州、應州、奉聖州與雲中府的漢兒鄉兵組成一支先頭部隊，追擊天祚帝，而將一千餘女真騎兵埋伏在天祚帝必經的山穀之間，以逸待勞。
    當天祚帝率軍走到奄遏下水（今內蒙古涼城縣西岱海）之西時，女真騎兵突然從韃靼軍背後殺出，韃靼軍頓時潰亂。一番交戰之後，遼軍死傷無數。有的被擒，有的投降，有的逃亡。
    天祚帝急忙往南而逃，婁室率五百騎兵一路緊追不舍。天祚帝本打算直接去武州，南投宋朝。當他跑到武州附近時，有一名隨行僧人勸他不要去大宋。這名僧人說：“南朝弱，必不敢留。隱當為女真所索，等辱不可再辱。莫若徑歸女真，亦不失為王也”。
    天祚帝覺得言之有理，遂改變計劃，又轉向西逃，終於逃到了山金司。山金司在陰山，因為陰山產金，遼國曾在此置冶采煉，故名山金司。天祚帝來到後，將其改為統軍司。
    1125年正月，黨項族小骨碌部族派人來山金司，請天祚帝“臨其地”。小骨碌部族是黨項一個很小的部族，分布在天德軍和雲中之間，以前一直臣屬於遼國。天祚帝打算與小骨碌部族首領一起商量投靠西夏，於是急忙趕往天德軍，計劃從那裏穿過沙漠。途中，忽然與金兵遭遇，天祚帝又狼狽而逃。
    天祚帝到達天德軍時，忽然天降大雪。天祚帝沒有禦寒衣帽，護衛太保蕭仲恭將自己的貂裘帽摘下來送給他。途中，天祚帝餓了，沒有食物可吃，蕭仲恭從衣袋裏找出幾枚棗給他充饑。天祚帝想休憩一會兒，可是沒地方可坐，蕭仲恭於是跪下，天祚帝倚在他身上打個盹。蕭仲恭等隨行人員餓了，隻有“齧冰雪以濟饑”。
    過天德軍後，有天晚上，天祚帝來到一個農家借宿。隨行人員不敢暴露身份，騙這人家說他們是偵騎。天祚帝行不改名坐不改姓，告訴人家說自己是天祚帝。這人家大驚，“乃叩馬首，跪而大慟”。天祚帝藏在這人家裏，居住了數日。天祚帝“嘉其忠，遙授以節度使”。隨後，天祚帝繼續趕路。
    來到黨項部族後，天祚帝立即任命小骨碌部族首領為西南麵招討使、總知軍事。小骨碌部族首領對天祚帝很尊敬，“避正寢，事奉之惟謹”，不以天祚帝失國而“稍虧其臣節”。
    此前，粘罕曾出兵討伐過小骨碌部族，雙方互有勝負。《契丹國誌》記載說，天祚帝是被小骨碌出賣給金人的，說小骨碌“密遣人遞報粘罕”，後來婁室馳至，將天祚帝俘虜。這似乎與實情並不相符。
    其實，天祚帝到達小骨碌不久，粘罕便率軍殺來。“盡破其族帳，蕩然無遺種”。天祚帝的“後妃諸子宗屬”俱被擒獲，唯獨天祚帝又一次逃逸，不知去向。
    為防天祚帝逃往西夏，粘罕下令，陳兵於雲中與西夏邊境之上。在朔州與武州之境內，“即時分兵，每三十裏百騎”。頃刻之間，金軍便布下一張長達三百裏的戰網，張網以待。
    粘罕一度懷疑，天祚帝可能逃到宋朝去了，於是遣使來太原，對童貫說：“海上元約，不得存天祚，彼此得即殺之。今中國違約招徠之，今又藏匿，我必要也。”
    童貫回答說：“無有此事。”
    不久，粘罕又遣使來太原，迫促童貫，“語大不遜”。童貫不得已，於是派遣諸將到邊境上去搜索。童貫下令：“遇有異色目人，不問便殺，以首授使人。”
    1125年2月的一天，在應州新城（今山西懷仁）東六十裏處的茫茫雪地上，婁室手下一隊騎兵正在例行巡邏，忽見東邊有一人騎著一匹駿馬馳騁，他手中還牽著兩批馬，朝北馳去。
    金兵隨即上前包圍，這人跳下馬，對金兵說：“我天祚也。”
    金兵一聽這人就是天祚帝，於是一擁而上，將他捆綁起來。天祚帝環顧左右，大聲叱責道：“爾敢縛天子耶？”
    粘罕一直懷疑宋朝像藏匿張覺那樣，也將天祚帝藏匿了起來。現在，天祚帝被金軍俘獲，“事乃息”。二月三十日，粘罕派人來太原，向大宋宣撫司獻捷，並請從當年歲幣中預支銀絹二十萬以賞軍，宣撫司表示同意。
    西夏太子李仁愛對天祚帝姥爺的遭遇很同情。當初，天祚帝西逃之時，他聞訊慟哭，請求父皇李乾順派兵赴援。西夏援兵在宜水被金軍打敗，李仁愛“咄嗟者累月”。後來，得知父皇決定臣服於金，李仁愛極力泣諫，但父皇不聽。
    1125年9月，李仁愛聽說天祚帝已被押送到上京，遂悒鬱而卒，年僅十七歲。同月，耶律南仙因愛子夭亡而悲，因祖國滅亡而痛，因李乾順無情而憤，遂絕食而死。